Banca de QUALIFICAÇÃO: ALEXANDRA KELLY DE MORAES

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de DOUTORADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: ALEXANDRA KELLY DE MORAES
DATA: 28/06/2024
HORA: 08:30
LOCAL: meet
TÍTULO:

NÍVEL DE (IN)EFICIÊNCIA DE MERCADO, SIMILARIDADE E AGRUPAMENTO: UMA ANÁLISE DAS COMMODITIES AGROPECUÁRIAS E ENERGIA NOS MERCADOS INTERNACIONAL E BRASILEIRO

PALAVRAS-CHAVES:

Commodities; Covid-19; Nível da Ineficiência de Mercado; Distorção Dinâmica de Tempo (DTW).

PÁGINAS: 76
GRANDE ÁREA: Ciências Sociais Aplicadas
ÁREA: Administração
SUBÁREA: Administração de Setores Específicos
RESUMO:

Este estudo tem como analisar a eficiência de mercado, similaridade e agrupamento das commodities nos mercados internacional e brasileiro, considerando os impactos da pandemia da Covid-19 nas dinâmicas de mercado e nos preços das commodities agropecuárias e de energia. A pesquisa foi estruturada em três artigos distintos para abordar cada aspecto de forma mais detalhada. No primeiro artigo, será avaliado o nível de (in)eficiência de mercado, similaridade e agrupamento das commodities agropecuárias e de energia no mercado futuro internacional, utilizando séries históricas dos preços das commodities negociadas na plataforma do CME Group. No segundo artigo, será examinado o nível de (in)eficiência de mercado, similaridade e agrupamento das mesmas commodities, mas no mercado futuro brasileiro, por meio da análise das séries históricas dos preços negociadas na plataforma da B3. Por fim, o terceiro artigo se propõe a verificar o nível de (in)eficiência de mercado, similaridade e agrupamento do mercado físico das commodities agropecuárias no Brasil, utilizando as séries históricas dos preços fornecidas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA). Para a análise, serão aplicados a Medida de Magnitude de Ineficiência de Mercado Ajustado (AMIM) proposto por Tran e Leirvik (2019) e o Modelo de Deformação Dinâmica de Tempo (DTW) proposto por Franses e Wiemann (2020) para quantificar os níveis de (in)eficiência dos mercados e identificar possíveis dinâmicas no comportamento dos preços das commodities ao longo do tempo.

MEMBROS DA BANCA:
Externo ao Programa - THELMA SAFADI - DES/ICET (Membro)
Externo ao Programa - RENATO ELIAS FONTES - DAE/FCSA (Suplente)
Externo à Instituição - PAULO SERGIO CERETTA - UFSM (Membro)
Externo ao Programa - MARCOS DE OLIVEIRA GARCIAS - DAP/FCSA (Membro)
Presidente - LUIZ GONZAGA DE CASTRO JUNIOR (Membro)
Externo ao Programa - JAQUELINE SEVERINO DA COSTA - DGA/ESAL (Membro)