Proposta de um teste para verificar a hipótese de independência entre pontos e marcas quantitativas de um processo pontual marcado em rede linear
Processos estocásticos
Campo aleatório
Simulação Monte Carlo
Processos pontuais marcados são modelos estocásticos usados para analisar dados de um número finito de eventos localizados no espaço e tempo. Esses tipos de dados geralmente associam medições (marcas) com localizações (pontos) de eventos. Métodos para análise de dados de processos pontuais marcadxos requerem dependência entre pontos e marcas, o que, nem sempre é observado na prática. Esta tese apresenta duas quantidades para caracterízar processos pontuais marcados estacionários e isotrópicos. Esses quantidades (E(h) e V(h)) são funções da distância h entre pontos e denotam a esperança e a variância condicional condicional de uma marca quantitativa, respectivamente, dado que há um outro ponto do processo localizado até a distância h. Essas funções foram propostas por Schlather et al. (2004) para processos pontuais marcados no plano. Nesta tese essas funçoes sâo adaptadas para redes lineares e são utilizadas na construção de um teste para verificar a hipótese de independência entre pontos e marcas quantitativas. O teste de hipótese é aplicado em conjuntos típicos de dados espaciais em redes llineares (ex. ruas, rios, etc.).