TESTES DE COMPARAÇÕES MÚLTIPLAS PARA O COEFICIENTE DE VARIAÇÃO
Simulação Monte Carlo
Poder
Erro tipo I
O coeficiente de variação é uma medida amplamente utilizada para mensurar a variabilidade relativa dos dados, especialmente nas ciências médicas e biológicas. Em situações em que se deseja comparar a variabilidade relativa entre diferentes populações, torna-se necessário aplicar testes de hipótese para avaliar a igualdade entre coeficientes de variação. Quando a hipótese global de igualdade entre k coeficientes de variação é rejeitada, torna-se necessário identificar quais pares diferem entre si, o que motiva o desenvolvimento de procedimentos de comparações múltiplas. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é propor testes de comparações múltiplas para a igualdade de coeficientes de variação. Os testes propostos para a comparação múltipla baseiam-se em métodos já existentes para a igualdade entre coeficientes de variação, como o teste de Reh e Scheffler, utilizando uma aproximação da distribuição normal, e o teste de Iglewicz, que utiliza a distribuição t não central. Para avaliar o desempenho dos testes propostos, foi realizado um estudo de simulação de Monte Carlo utilizando o software R. Os testes são comparados com base nas taxas de erro tipo I por experimento e no poder estatístico, permitindo identificar o que apresenta melhor desempenho em diferentes cenários amostrais.