Banca de DEFESA: VICTÓRIA BARBOSA TAVARES

Uma banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: VICTÓRIA BARBOSA TAVARES
DATA: 29/08/2025
HORA: 14:00
LOCAL: meet.google.com/gyf-hsbw-csr
TÍTULO:

ANÁLISE DA BASE DOS PREÇOS DE MILHO PARA O MERCADO DE MINAS GERAIS POR MODELOS DE SÉRIES
TEMPORAIS

PALAVRAS-CHAVES:

Commodities; Modelo ARIMA; Modelo GARCH; Mercado de derivativos.

PÁGINAS: 76
GRANDE ÁREA: Ciências Exatas e da Terra
ÁREA: Probabilidade e Estatística
SUBÁREA: Probabilidade e Estatística Aplicadas
RESUMO:

O Brasil vem se tornando um dos principais países produtores e exportadores
de milho, sendo uma das atividades econômicas mais relevantes exercidas no
setor agropecuário nacional. O milho é um cereal de alto valor nutricional,
amplamente utilizado como matéria-prima em diversos segmentos da indústria,
como o setor alimentício, a produção agropecuária e até mesmo na fabricação
de combustíveis renováveis, como o etanol. Conhecer como o preço dessa
commodity se comporta é fundamental para a negociação dessa mercadoria,
pois possibilita a maximização de receitas e a redução de riscos tanto para
compradores quanto para vendedores. No mercado de derivativos, a base ou
“basis” refere-se à diferença entre o preço da commodity no mercado físico e o
seu preço no mercado futuro. O enfraquecimento ou fortalecimento dessa base
pode indicar cenários mais ou menos favoráveis à trajetória dos preços do
produto. Diante disso, este trabalho tem como objetivo ajustar modelos de
séries temporais para análise da volatilidade da base de preços do milho no
estado de Minas Gerais, comparando essa variação nos diferentes mercados
físicos dessa região. Foram utilizados o modelo Autorregressivo Integrado e de
Médias Móveis (ARIMA) e o modelo de Heteroscedasticidade Condicional Auto
Regressiva Generalizada (GARCH). Os dados utilizados correspondem aos
preços diários do milho em mercados físicos de diferentes praças mineiras,
bem como às cotações do mercado futuro obtidas na B3, abrangendo o
período de 16/07/2018 a 31/12/2024. Os modelos ajustados apresentaram bom
desempenho, permitindo a realização de predições para um período de 7 e 15
dias em cada praça analisada, a modelagem mostrou que a base do milho em
Minas Gerais tem volatilidade persistente, com choques que se estendem por
vários períodos, permitindo prever melhor as variações e apoiar decisões mais
seguras de comercialização. Com base nos critérios de avaliação aplicados,
concluiu-se que os modelos foram adequados, ajustando-se bem aos dados de
base diários da commodity milho nos mercados do estado de Minas Gerais, no
período estudado.

MEMBROS DA BANCA:
Externo ao Programa - PAULO HENRIQUE SALES GUIMARAES - DEX/ICET (Membro)
Externo à Instituição - MANOEL VITOR DE SOUZA VELOSO - UNIFAL (Suplente)
Interno - LUCIENE RESENDE GONÇALVES - UFLA (Suplente)
Externo à Instituição - LETÍCIA LIMA MILANI RODRIGUES - UNIFAL (Membro)
Presidente - IZABELA REGINA CARDOSO DE OLIVEIRA (Membro)
Externo ao Programa - EDNILSON SEBASTIAO DE AVILA - DAE/FCSA (Membro)
Externo ao Programa - ANA CLAUDIA FESTUCCI DE HERVAL - ICTIN (Suplente)