Banca de DEFESA: RAFAEL AGOSTINHO FERREIRA

Uma banca de DEFESA de DOUTORADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: RAFAEL AGOSTINHO FERREIRA
DATA: 28/01/2022
HORA: 08:00
LOCAL: Remoto via google meet
TÍTULO:

PROCESSO DE COX MARCADO MODULADO POR PROCESSOS GAUSSIANOS PARA CONFIGURAÇÕES PONTUAIS UNIDIMENSIONAIS

PALAVRAS-CHAVES:

Inferência variacional Bayesiana. Modelagem em processos pontuais. Processos Gaussianos esparsos multivariados.

PÁGINAS: 1
GRANDE ÁREA: Ciências Exatas e da Terra
ÁREA: Probabilidade e Estatística
SUBÁREA: Estatística
ESPECIALIDADE: Inferência em Processos Estocásticos
RESUMO:

A teoria de processos pontuais é uma área da Estatística bastante importante para descrever o

comportamento de um determinado fenômeno aleatório cuja a realização resulta em um conjunto

de pontos distribuídos de forma aleatória que representam ocorrências de natureza pontual.

Esses pontos, quando indexados nos reais unidimensionais, podem representar o momento

exato de ocorrência. No entanto, o processo pode estar definido em qualquer conjunto de indexação,

seja ele o tempo ou não. Uma das maneiras de se estudar a realização do processo

pontual é através da função de intensidade, que descreve uma taxa média de ocorrências. Diversos

modelos para descrever o comportamento da intensidade de um processo pontual foram

propostos na literatura, incluindo a recente contribuição de Lloyd et al. (2015), baseado na

classe de processos de Cox na qual a função de intensidade é descrita em função de um processo

estocástico Gaussiano. A abordagem de Lloyd et al. (2015) se baseia em um método

de estimação variacional com a inclusão de um método esparso, o que permite que o modelo

consiga lidar com uma grande quantidade de observações. Além disso, informações adicionais

associadas às ocorrências do processo pontual podem ser incorporadas ao modelo, sendo essas

informações denominadas por marcas. Desse modo, o objetivo da presente tese foi propor um

esquema de modelagem para descrever a intensidade de processos pontuais marcados, na qual

a marca é uma variável de natureza qualitativa, composta por duas categorias. A proposta se

tratou de uma extensão do modelo de Lloyd et al. (2015), na qual a função de intensidade marcada,

baseada em duas categorias, foi modelada em função de um processo Gaussiano esparso

bivariado. Seguindo a proposta de Lloyd et al. (2015), o processo de estimação se baseou no

método variacional, o que permitiu que o método pudesse ser analiticamente tratável. Como

forma de exemplificar a proposta dessa tese, uma aplicação foi feita a partir de um conjunto

de dados reais baseado em ocorrências de acidentes em rodovias federais brasileiras. O modelo

se mostrou promissor, porém com limitações em sua estrutura que, para trabalhos futuros,

possibilitam que avanços metodológicos possam ser feitos a fim de tornar o modelo melhor.

MEMBROS DA BANCA:
Externo à Instituição - DEIVE CIRO DE OLIVEIRA - UNIFAL (Membro)
Externo à Instituição - DENISMAR ALVES NOGUEIRA - UNIFAL (Membro)
Externo ao Programa - EVELISE ROMAN CORBALAN GOIS FREIRE - DEX/ICET (Membro)
Externo à Instituição - GISLENE ARAUJO PEREIRA - UNIFAL (Suplente)
Presidente - JOAO DOMINGOS SCALON (Membro)
Interno - THELMA SAFADI (Membro)
Interno - MARCELO SILVA DE OLIVEIRA (Membro)
Interno - JULIO SILVIO DE SOUSA BUENO FILHO (Suplente)