A presente dissertação utiliza a técnica de Máquinas de Vetores de Suporte combinado à análise de Componentes Principais e Componentes Independentes na avaliação de séries temporais financeiras. Este assunto é de grande interesse de pesquisadores, investidores e instituições financeiras que quererem compreender o comportamento/influência na tomada de decisão no mercado de preços. Sabe-se que a combinação de análise de Componentes Principais e Independentes conjuntamente com as Máquinas de Vetores de Suporte podem garantir melhores resultados para a predição de séries temporais financeiras, uma vez que podem fazer uso de vários indicadores comuns na análise técnica. Como resultados, verificou-se que a metodologia proposta conseguiu predizer o comportamento das séries de preços do Bradesco e da Vale, utilizadas neste trabalho.