Banca de DEFESA: LUIZ OTÁVIO DE OLIVEIRA PALA

Uma banca de DEFESA de DOUTORADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: LUIZ OTÁVIO DE OLIVEIRA PALA
DATA: 27/04/2023
HORA: 14:00
LOCAL: Anfiteatro do DES
TÍTULO:

UM ESTUDO DE MODELOS PARA SÉRIES TEMPORAIS DE CONTAGEM

PALAVRAS-CHAVES:

ARMA(p, q). Inferência Bayesiana. GARMA(p, q).

PÁGINAS: 50
GRANDE ÁREA: Ciências Exatas e da Terra
ÁREA: Probabilidade e Estatística
RESUMO:

A análise de séries temporais a partir dos modelos da classe ARMA(p, q) é amplamente adotada em estudos aplicados. Entretanto, séries de contagem necessitam de certa atenção pois podem apresentar características estilizadas, como alta dispersão e excesso de zeros, que devem ser levadas em conta pelo pesquisador. Ampliações da classe ARMA(p, q) para a modelagem de séries de contagem têm sido propostas na literatura estatística e talvez a mais difundida seja a GARMA(p, q), proposta em 2003, baseada na teoria dos modelos lineares generalizados. Nesta tese, foram realizados três ensaios com o objetivo de estudar e estender alguns modelos da classe GARMA(p, q), a partir de diferentes distribuições e formas da estrutura de dependência temporal ao analisar contagens. No primeiro ensaio, realizou-se a análise utilizando as distribuições Poisson, a Binomial negativa e a Poisson inversa Gaussiana, assumindo que o parâmetro de dispersão da Binomial negativa é desconhecido e trazendo uma ampliação para o uso da Poisson inversa Gaussiana. No segundo ensaio, foram consideradas as versões zero-ajustadas das distribuições utilizadas no primeiro ensaio, estendendo a estrutura de dependência temporal de modo a possibilitar o uso de componentes sazonais e levar em conta fenômenos com muitos zeros. No terceiro ensaio, propôs-se o uso da distribuição Poisson zero-ajustada cujos parâmetros variam no tempo, permitindo a realização de previsões da série temporal e da probabilidade de contagens iguais a zero. Adotou-se a inferência Bayesiana dos modelos estudados nesta tese, sendo avaliados computacionalmente e utilizados em aplicações. Ademais, entende-se as ampliações da classe GARMA(p, q) para versões que lidem com fenômenos sazonais e/ou com excesso de zeros e a adoção do algoritmo Monte Carlo Hamiltoniano para a amostragem da posteriori conjunta no terceiro ensaio são as principais contribuições deste trabalho. Os resultados dessa tese propiciam a análise de séries de contagem visando alternativas além da tradicional classe ARMA(p, q) e podem ser ampliados para outras distribuições de contagem e métodos de estimação.

MEMBROS DA BANCA:
Presidente - THELMA SAFADI (Membro)
Interno - RENATO RIBEIRO DE LIMA (Suplente)
Interno - PAULO HENRIQUE SALES GUIMARAES (Membro)
Externo à Instituição - MANOEL VITOR DE SOUZA VELOSO - UNIFAL (Membro)
Interno - LUIZ RICARDO NAKAMURA (Membro)
Externo à Instituição - GISLENE ARAUJO PEREIRA - UNIFAL (Membro)
Externo à Instituição - DENISMAR ALVES NOGUEIRA - UNIFAL (Suplente)