Traders e investidores que realizam operações de compra e venda no mercado financeiro encontram inúmeros desafios que dificultam a tarefa no momento da tomada de decisão. Desafios estes que podem afetar tanto os investidores mais experientes quanto os iniciantes neste mercado. A maioria dos estudos encontrados na literatura empregam abordagens estatísticas e econométricas convencionais para tentar prever o preço futuro de determinado ativo financeiro, observa-se então, que existe uma carência de pesquisas a respeito do desenvolvimento de modelos de previsão da direção do preço dos ativos. Este trabalho propõe o uso de uma técnica de inteligência artificial baseado em Redes Neurais Artificiais (RNA) para prever a direção do preço diário do índice Bovespa. Os resultados apontam para um modelo de excelente performance que poderá ser utilizado como filtro para tomada de decisão em operações de compra e venda automatizadas.