O mercado financeiro refere-se ao ambiente de negociação de diversos instrumentos financeiros, incluindo ações, títulos, moedas e derivativos. Este mercado é de vital importância para o bom funcionamento das economias capitalistas. Um segmento importante do mercado financeiro é o mercado de valores mobiliários, que possibilita a especulação sobre contratos futuros. No Brasil o Minicontrato Futuro de Ibovespa (WIN) é o ativo financeiro mais negociado por pessoas físicas na modalidade de negociação intradiário (daytrade). Traders e investidores que realizam operações de compra e venda no mercado financeiro encontram inúmeros desafios que dificultam a tarefa no momento da tomada de decisão. Desafios estes que podem afetar tanto os investidores mais experientes quanto os iniciantes neste mercado. A maioria dos estudos disponíveis na literatura empregam abordagens estatísticas e econométricas convencionais para tentar prever o preço futuro de determinado ativo financeiro por meio de análise de regressão. Observa-se então, uma carência de pesquisas no campo de desenvolvimento de modelos dedicados à previsão da direção do preço, ou seja, tratar o problema como sendo de classificação. Neste contexto, este trabalho propõe um modelo de inteligência artificial baseado em SVM One Class e Redes Neurais Artificiais (RNA), em que a proposta é prever a direção do preço do (WIN) no tempo gráfico de 5(cinco) minutos. Os principais diferenciais deste trabalho comparado com os disponíveis na literatura estão no uso do SVM One Class e do filtro Savitzky-Golay, empregado na suavização da série temporal financeira. Outro ponto de destaque consiste na validação dos resultados utilizando um sistema de negociação automatizado para o mercado financeiro, denominado de Expert Advisor (EA), desenvolvido na plataforma gratuita MetaTrader5 (MT5). Este sistema permitiu obter métricas em ambiente de simulação com os dados reais do mercado financeiro e validar a proposta.  Os resultados obtidos com backtestings utilizando o robô de investimento demonstram que o modelo proposto, quando aplicado a um sistema de trading automático, é capaz de operar de forma eficiente no ativo WIN e gerar lucro financeiro.